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Mar 18, 2014 · 当然还有采购商锁定成本，动机相似。. Speculator:为市场提供流动性，依靠自己的判断，赌价格的涨跌。. 风险来自于判断错误。. 赚钱方式有技术分析，基本分析等，类似股票短线。. arbitrageur：由于市场环境，汇率政策等因素，相同价值的产品在不同地区/市场 ...
hedge speculate arbitrage这三个到底有什么区别和联系？. A joker. speculate有风险的含义 是一种投机行为 其本质区别于投资 “投机就是你不清楚自己在投资什么” 投机可能是irrational exuberance的源头 往往与市场积极情绪紧密联系. arbitrage是risk-free状态 一般涉及simultaneously ...
另外，国内做就不能叫retail arbitrage了。. 严格的说叫 online arbitrage。. 既然是online arbitrage，那么就没有地域的限制了，你在中国，美国，日本都可以，有网络就行。. 我在知乎上只看到有人提到arbitrage这个概念的，但基本上都停留在概念阶段，很多人估计都没操作 ...
BigQuant.com 让每个投资者用上AI. 简单地说：套利定价理论是将因素模型与无套利条件相结合从而得到期望收益和风险之间的关系。. 史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , ATP），它基于三个基本假设：因素模型能描述证券收益；市场上有 ...
Dec 10, 2015 · 如何用例子浅显地解释什么是统计套利？. 4个问题 1：有什么深层次的概念解释统计套利，或者浅显例子 我理解的统计套利大概是这样： 小明通过历史回测发现金融产品a,和金融产品b的价格有关联，例…. 显示全部 . 关注者. 2,663. 被浏览. 393,542.
美式期权Put-Call Parity 的 Arbitrage Argument？. 在自学Crack的Basic B-S Option Pricing and Trading 中，遇到了一个不太理解的问题。. 以下为摘录 America…. 先考虑等号成立的情况，此时您的头寸是课本里说的情况. 当put的多头行权时，您要付x元把之前空的股票买回来. 然而您手 ...
编辑于 2017-03-04 16:22. 匿名用户. 完全可以，实际上已经有很多公司在这么做了。. 日内高频主要的难点就在于要造出一个全自动低延迟的交易系统，对于散户来说难度太大. 发布于 2017-03-04 17:01. 看到大家说的是统计套利都是以日频甚至是周频的数据测试，观察价 ...
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套利（Arbitrage），这个策略应该是大家比较熟悉的，就是看两种高相关性的产品之间的价差。 比如说一个股指 ETF 的价格，理论上应该等于组成该 ETF 的股票价格的加权平均（具体计算方式按照此 ETF 定义来看）。
