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所以在看Sharpe值的时候，一定要留意这个Sharpe值的计算方式，否则很容易产生误判。 自己计算的话，并没有强行的标准，只是有两点要注意。 一是要结合自己的实际，比如高频策略当然得用日收益率，每周调仓的策略可以用周收益率。
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朱聪明着呢. 由于分母的年化波动率=std (每日对数收益率)×sqrt (252)，所以分子中应该也要用每日对数收益率，此时年化收益率=252× (每日对数收益率 的均值)，然后你所提出的这两个公式实际上就是一样的。. 发布于 2021-04-22 16:00. 因为看到不同的两个计算夏普比率 ...
Jan 9, 2019 · 投资组合. 风险管理. 量化交易. Sharpe是最常用的风险调整后收益指标，但低波动资产的Sharpe往往明显偏高，是否有改进方法？. Sharpe是最常用的风险调整后收益指标，但低波动资产的Sharpe往往明显偏高，因为高波动资产相对于低波动资产，预期收益的上升速度 ...
具体来说，Sharpe（1992）考察的是基于收益的风格分析，即通过利用资产或资产组合的收益率序列对因子收益率进行回归来得到相应的风格暴露。 与此相对应的是基于持仓的风格分析，即先获取持仓资产的风格暴露，再依据持仓权重加总得到资产组合的风格暴露（Daniel et al.1997）。
