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对于path-dependent（路径依赖）的各类奇异期权，以及multi-asset（多资产）期权模型，Monte Carlo方法直观有效。从理论上说，随机模拟方法效率和精度很低，但Monte Carlo算法中模拟路径部分相互独立，因此可以并行计算。通过大幅度提高随机次数，可以达到所需的精度。
蒙特卡洛法（Monte Carlo method，MC）通过模拟的方式抽取系统状态，其采样次数不受系统规模限制，相比于解析法通过故障枚举的方式来选择系统状态，蒙特卡洛法在现代大规模电力系统不确定性研究中彰显了更多的优势。. 蒙特卡洛方法是发展最为成熟的计算机 ...
Monte Carlo Method. Monte Carlo Method. 蒙特卡罗方法的学习笔记，习题解答及扩展应用. 小苏小白. ·. 篇内容.
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应对sign problem的方法有很多，一种典型的解决方法，也是我在做的，就是CPMC（Constrained path monte carlo）。. 方法就是，我们在做random walking的时候，要时刻监视每个walker权重的动向，一遇到负的权重，立刻斩草除根，就像下面这张图一样。. 下面的图， 左边是负权 ...
请教：monte carlo模拟中使用control variate method减少方差的具体方法？ 各位大大好。 在使用monte carlo为一只简单的欧式期权定价时，最大的难题在于所得的价格并不是十分精确。
大多数计算物理教材（国外不清楚，国内比如马文淦老师的计算物理学）中对 QMC 也是只讲述了 Path Integral Quantum Monte Carlo 这种并不常用的形式。 所以我就来把我做的一个个人学习总结放上来（不过我相信如果认真去翻我们老师们的教案，肯定能找到比我写的更好的2333）。
数学. 统计. 抽样. 什么是lattice monte carlo? lattice monte carlo具体怎么实现的？. 关注者. 2. 被浏览. 167.
金融衍生品. Monte Carlo. 蒙特卡洛方法. 伪蒙特卡洛模拟（quasi-monte carlo）中使用halton序列不收敛（收敛很慢）是为什么？. 最近在做衍生品定价，试图使用qmc去进行定价，其中分别使用了halton序列和sobol序列进行对照，同时也对比了常规的蒙特卡洛方法。. 发现使用 ...
蒙特卡罗作为基础算法之一可以运用到的地方多了去了,只要可以用得上随机模拟 (即用随机模拟引入不确定性）的地方基本都有它的用处。. 在公司金融领域，由于投资项目的现金流有不确定性，可以在现金流不确定的部分用蒙特卡洛模拟然后计算NPV；在投资 ...
