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1. www.zhihu.com › question › 27264526夏普比率和最大回撤到底怎么计算？ - 知乎

   www.zhihu.com › question › 27264526

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   所以在看Sharpe值的时候，一定要留意这个Sharpe值的计算方式，否则很容易产生误判。 自己计算的话，并没有强行的标准，只是有两点要注意。 一是要结合自己的实际，比如高频策略当然得用日收益率，每周调仓的策略可以用周收益率。

2. www.zhihu.com › question › 264210987知乎，让每一次点击都充满意义 ——...

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   知乎，让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎，发现问题背后的世界。

3. www.zhihu.com › question › 348938505计算夏普比例，是用年化收益率还是用平均每日收益率？ - 知乎

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   朱聪明着呢. 由于分母的年化波动率=std (每日对数收益率)×sqrt (252)，所以分子中应该也要用每日对数收益率，此时年化收益率=252× (每日对数收益率 的均值)，然后你所提出的这两个公式实际上就是一样的。. 发布于 2021-04-22 16:00. 因为看到不同的两个计算夏普比率 ...

4. www.zhihu.com › topic › 20570455夏普比率 - 知乎

   www.zhihu.com › topic › 20570455

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   夏普比率（Sharpe，1966年）在现代资产组合理论的基础上，提出了夏普比率．夏普比率不仅关注了资产的收益，还关注资产的风险，测度的是资产调整风险后的收益，是单位风险的价格显示．由于夏普比率综合的反映了资本市场的风险收益特征，现已广泛地用于评价资产组合的业绩、评判资本市场的 ...

5. www.zhihu.com › question › 377803052为什么叫.NET？它和C#是什么关系？ - 知乎

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   而根据域名后缀的分类，".com"代表的是corporation，还是传统意义的公司。. 而另一个著名的tld ".net"，才是代表互联网的域名，所以微软就灵机一动推出一个新品牌".net"代表为新一代互联网服务的产品集合，以用来宣传当时的全套微软新产品。. 微软把旗下一揽子 ...

6. www.zhihu.com › question › 27325337知道每个月的return和每个月的sharpe ratio，怎么算年sharpe ratio？

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   知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容，聚集了中文互联网科技、商业、影视 ...

7. www.zhihu.com › question › 426639762运行backtrader官网的代码，为什么分析器给出的夏普比率是None？ - 知...

   www.zhihu.com › question › 426639762

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   今天有读者咨询如何使用backtrader实现一个barslast的自定义指标，用backtrader进行实现了，代码如下，仅供参考：. cerebro.addanalyzer (bt.analyzers.SharpeRatio, _name="mysharpe") 这个默认的夏普比率是年夏普比率，要是回测数据没有一年以上就显示为None,可以使用， cerebro ...