Search results
Sharpe Ratio：夏普比率。表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率 。 Volatility：策略收益波动率。用来测量资产的风险性。
夏普比率(Sharpe Ratio)是投资领域的一个重要指标。它可以对资产的风险和收益进行综合的考量。夏普比率的计算方法如下： 其中E（Rp）是资产收益率，Rf是无风险收益率。当分子变小或者分母变大的时候，夏普比率都会变大。
朱聪明着呢. 由于分母的年化波动率=std (每日对数收益率)×sqrt (252)，所以分子中应该也要用每日对数收益率，此时年化收益率=252× (每日对数收益率 的均值)，然后你所提出的这两个公式实际上就是一样的。. 发布于 2021-04-22 16:00. 因为看到不同的两个计算夏普比率 ...
知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容，聚集了中文互联网科技、商业、影视 ...
知乎，让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎，发现问题背后的世界。
夏普比率（Sharpe Ratio），是1966年夏普在论文中用来定义报酬-波动性比率的衡量指标，衡量每承担一单位的总体风险获得的超额市场回报。. Sharp Ratio的计算公式：. SR= [E (Rp)-Rf]/sigma (p) E (Rp)表示投资组合的预期收益率；Rf表示无风险利率；sigma (p)表示投资组合的 ...
于是我们利用衍生出的Sharpe Index来判断资产是否有效(efficiency) Sharpe Index： S_i=\frac{\mu _i-r_f}{\sigma _i} 。 若Sharpe Index与Sharpe Ratio(CML的斜率)相等或极其相近，我们说资产是有效的或近乎有效的。 若Sharpe Index远远小于Sharpe Ratio(CML的斜率)，我们说资产不是有效的。
净值年化波动率：指将净值波动率年化处理。. 计算方式为波动率* sqrt（N） 。. （日净值N=250，周净值N=52，月净值N=12）. 夏普比率： 每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。. 计算方式为： (年化收益率 - 无风险利率) / 收益年化波动率 。. 最后整体结果 ...
量化投资布道者. Sharpe ratio和Sortino ratio，它们都用来衡量每获得一份收益面临着多大风险。. 下面是两者的计算公式：. Sharpe ratio: (Rp - Rf )/ σ Sortino ratio: (Rp - Rf) / σd. 可以看到，这两者的区别是：分母不同。. 接下来会挨个解释一下公式中出现的4种变量，但在这 ...
Dec 10, 2013 · Beta衡量的是一个股票的 波动性，如果一个stock的beta是1.2，意思就是比市场波动的平均水平高20%。. 比如说，通常 high-tech行业 的股票，市场波动大，beta就会大于1，但相应的盈利的空间也会放大，而公共品的波动幅度小，beta就小于1，盈利空间也小。. 这个指标 ...
